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设置短信拦截并回复对方不能接收的具体步骤取决于你所使用的手机品牌和操作系统。以下是一些常见的手机品牌和操作系统的设置方法。
对于iPhone用户：
1、打开“设置”应用。
2、滚动到“信息”或“电话”选项。
3、找到“骚扰拦截”或“过滤未知发件人”等选项，并打开它，这样，来自未知来源或可疑的短信会被自动拦截。
4、若要设置自动回复，可以使用“勿扰模式”，并设定自定义回复，告诉对方短信无法接收。
对于Android用户，步骤会因手机品牌和使用的短信应用而有所不同，大致流程如下：
1、打开手机“设置”。
2、找到并点击“应用和通知”或“应用管理”。
3、选择“电话”或“信息”应用。
4、你可以找到关于拦截的规则或设置，部分手机还提供了第三方短信应用，这些应用通常有自己的拦截设置。
5、至于自动回复，部分Android设备支持在短信设置中自定义回复内容，但请注意，不是所有的Android设备都支持此功能。
即使设置了短信拦截，仍有可能接收到部分未被拦截的短信，特别是如果对方使用了特殊的发送方式或你的设备未及时更新拦截列表，不同的手机品牌和操作系统版本可能存在操作上的差异，建议根据具体的手机型号和操作系统版本进行操作。
最后提醒一点，设置短信拦截可能会影响你接收正常的商业或服务信息，请慎重考虑并适时调整拦截规则。